要求编写能直接在ptrade上运行的股票量化交易策略
基本前置要求:
1、只买入沪深主板,不做创业板、科创板、北交所,不做st、*st
2、9时15分00秒即涨停,且到买入时仍涨停
3、封单金额大于250万、小于2亿,且到买入时仍符合此条件
符合以上条件的,纳入备选范围
然后分三种情形:
情形一需满足以下2个条件:
1、昨日收盘价小于前120个交易日内最低价格的1.3倍(均为前复权价格)
2、昨日涨幅小于0.8%
情形二需同时满足以下4个条件:
1、昨日收盘价小于前120个交易日内最低价格的1.85倍(均为前复权价格)
2、昨日非涨停
3、昨日涨幅小于0.5%
4、昨日、前日两个交易日共计上涨不超过7%。即设买入当日为N日,则(N-1日收盘价)/(N-3日收盘价)<1.07
情形三只需要满足以下1个条件
1、昨日收盘价小于前120个交易日内最低价格的1.1倍(均为前复权价格)
符合以上三情形之一的,且基本前置要求的条件2-3仍然符合的,且时间不超过10:19分,则立即自动以涨停价全仓买入,即不用等到9:25集合竞价,在9:15-9:25分之间均可买入,当然9:25之后才符合条件的,也可以在之后买入,但10:19:00秒之后不再买入。
备注:需要作者指导我实现在我的ptrade上正常运行此程序,并告知以后我如果修改程序中的所涉时间、数字时该如何操作。还有,需要在策略中实现非交易日不运行。
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